量化交易 ≠ 自動化交易



今天來寫一點關於交易的想法,主題是「量化交易自動化交易」

“克服人性、嚴格執行停損、免盯盤、電腦幫你賺錢,你只要等著收錢就好

有接觸過程式交易的人,對上述的說法應該都不陌生,以上這些說法都是「自動化交易」的特色。

而我所說的「量化交易」指的是“採用量化研究,來開發交易策略”,而非「自動化交易」。

事實上,在【量化操盤手】,我壓根兒不想談自動化交易,因為大多數人進行交易的瓶頸,都是找不到可獲利的交易策略,這裡說的「可獲利」都是指考慮風險後,交易策略有足夠好的風險報酬率。

道理很簡單,如果你拿一個風險承擔過大,甚至負期望值的交易策略,下去跑自動化交易,只會得到一個自動地、穩定地幫你賠錢的程式。

此外,如果你研究出了「可獲利」的交易策略,要下去跑自動化交易,那先跟你說聲恭喜,你的工作才剛剛要開始,任何一個真正佈署過自動化交易的人,都知道要運行一個「不出錯、不出錯、不出錯」的自動交易程式,工程有多浩大、有多困難。

「不出錯」很重要,所以要說三次。

「不出錯」哪裡重要?

如果你有寫過程式,應該都有聽過一個東西,叫做「無窮迴圈」,如果自動交易程式出現這個Bug,真的就不好玩了。

其他的疑難雜症,諸如「報價、下單、回報」的不同步,掛單失敗的處理等

喔!對了!會出錯的不只是你寫的程式,各種軟體、電腦設備、網路、券商API都可能出錯,甚至連交易所都曾經大當機。

你可能會說,手動下單也會遇到電腦當機等問題啊!完全沒錯,但是手動下單不會因為程式Bug而去「放大」交易損失,例如重複下單。

況且,遇到當機問題,一般只要電腦重開機,改用手機下單,甚至電話下單,就可以輕易解決問題,自動交易程式遇到異常狀況,往往得要花上不少功夫來處理,例如盤中即時資料的回補。

寫到這裡,並不是要阻止大家從事自動化交易,而是要說這玩意兒很複雜,如果你要開始,真的要投入不少心力在上面,才能獲得成果。

基於上述原因,【量化操盤手】不談自動化交易,而把重點放在「量化交易」,畢竟除了高頻交易,還有很多獲利方法,許多當沖、波段交易策略都有很好的表現。

如果你要上班,無法盯盤,也可以學習【量化操盤手】的量化交易策略,進行波段交易,一樣可以有很好的交易成果!