終極指標



(一)指標原理

量化操盤手透過AI演算法,大數據分析多種指標,並將其整合成單一指標,命名為「終極指標」。
「終極指標」充分利用各類指標的特性,截長補短,進而達成「報酬上升、風險下降、資金更有效率」,這三項對交易策略來說最重要的目標。

此外,量化操盤手透過演算法,將「終極指標」簡化成{10-1}三類,將大盤區分為{做多、中立、做空}三種走勢,簡單明瞭,方便判斷。

(二)指標用法

終極指標 = 1 ,做多
終極指標 = 0 ,中立
終極指標 = -1,做空

指標的用法非常直覺,該多該空,沒有模糊地帶,一點都不含糊,這就是量化交易的好處。

「終極指標」顯示中立時,代表多空混沌,股市偏向震盪格局,可考慮將資金撤出股市,或是慎選個股進行操作,不需要盲目進行賭博(沒有根據的交易就是賭博),當沒有勝算時保持空手,可將資金另做他用,提升資金運用效率。

(三)多空範例

[2015年~2016]大盤/終極指標對照圖

[2017年~2018]大盤/終極指標對照圖

(四)績效回測


上圖說明:
子圖一:大盤指數(紅色表示做多,灰色表示中立,綠色表示做空)
子圖二:終極指標
子圖三:紅色區域為單利總報酬率*,綠色區域為回撤(Drawdown)
(*單利總報酬率: 本金固定,獲利取出不再投資,無槓桿)

回測區間:2007/7/2 – 2019/9/20
交易標的:台指期
交易策略:
終極指標 = 1 ,做多
終極指標 = 0 ,中立
終極指標 = -1,做空

最大回撤(MDD)-10%
平均年報酬率:31%
單利總報酬率:373%
複利總報酬率*2593%
(*複利總報酬率: 以平均年報酬率計算)

(五)策略比較表


由上表可明顯看出,「終極指標」確實能夠把「報酬上升、風險下降」,進而創造優異的風險報酬比。

在超過12年的回測當中,最大回撤只有僅僅-10%,也就允許我們考慮使用槓桿加大獲利,與績效排第二的「散戶多空比」相比,雖然報酬率相當,但「終極指標」的最大回撤只有「散戶多空比」的1/3不到,也就是說如果我們願意承擔相同的風險,「終極指標」的報酬將是「散戶多空比」的3倍以上。

舉例來說,若採用「終極指標」,並且使用3倍槓桿,那麼「終極指標」的最大回撤將放大為-30%,但平均年報酬率同時也會放大成93%,相當驚人!

「終極指標」確實是一個能夠長期穩定獲利的指標,有著極佳的風險報酬比,將「終極指標」公布出來,希望能幫助讀者在交易的路上趨吉避凶。

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