量化交易10年有感

今年是我從事量化交易第10年。

10年前,當時大三,已有2年操作股票的經驗,聽聞外資每年在金融市場利用量化交易賺走大把鈔票,心生嚮往。

於是選修了一門財務工程,需要寫程式來計算選擇權價格,當時所用的程式語言是C++。

自此進入量化交易的世界,一晃眼就是10年。

量化交易@量化操盤手

10年前,量化交易在國外已經行之有年,在台灣卻很少人了解。

10年後,年輕一輩的投資人漸漸有了量化交易的觀念,但在操作的實務面上,仍然有很多人不得其門而入,量化交易在台灣仍是只有少數人能夠掌握的交易方法。

有感於台灣每年培養出眾多高素質人才,卻有著畸形的薪資結構,許多人領著不合理的低薪,唯有另闢蹊徑,提升自己的投資能力,才能早日達到財務自由,這是我寫文章的主要動力,希望大家能從理財出發,替自己的人生作主。

尤其對於不方便盯盤的上班族來說,量化投資是最穩健的理財方式,藉由科學化的投資策略,進行波段或是長期投資,績效遠比市面上廣告的各式基金要來的好多了,更無須支付每年就像丟進水裡的基金管理費。

近幾年由於資料科學的興起,相關學習資源越來越豐富,大幅降低量化交易的入門門檻,我強烈推薦程式新手學習Python,網路上有許多免費的線上課程,足以讓你快速學會基本的程式設計。

寫程式是量化交易的門檻,不是全部,程式只是量化交易的工具,量化交易的核心在於透過大量歷史數據找出金融商品的規律與特性,進而產生交易策略,最後才透過回測來對策略進行驗證和修正。

可惜的是,許多人本末倒置,胡亂拼湊幾個技術指標,進行參數最佳化,再把過度最佳化(Overfitting)之後的結果當成寶,做為交易策略使用,想當然耳,實戰的結果通常不會太好。

量化交易是一種思維,將交易科學化的思維,可以針對不同商品進行探索,個股、期貨、選擇權等,都有豐富的歷史資料可供研究。時間維度亦不設限,短週期的高頻、當沖,長週期的波段、長期投資,都有人花心力研究。

由於量化交易的多樣性,每位高手開發的策略不盡相同,因此排他性並不嚴重,我個人認為推廣量化交易並不會影響到自己的獲利,甚至有可能在互相交流中得到好點子。

往後,我會以淺顯易懂的方式寫作,歡迎大家多來逛逛。