量化型態學(3): 個股W底

承上篇「量化型態學(2): 大盤W底」,量化操盤手寫了一套自動辨識W底的程式。

在本篇中,我們要來檢驗W底應用在個股上的效果,以台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)三檔指標股為例,用程式進行辨識和回測。

回測方式:當「W底」出現後買進,採固定百分比移動停損出場,若股價未觸及停損點,則持有到下一個「W底」出現為止。
(紅三角代表買進,綠三角代表賣出,藍線代表百分比損益)

台積電(2330)一共出現3次W底,股價皆呈現反轉噴出:
台積電(2330)W底@量化操盤手

聯發科(2454)一共出現3次W底,一次小賠、一次打平、一次大賺:
聯發科(2454)W底@量化操盤手

大立光(3008)一共出現5次W底,一次小賠、兩次打平、兩次大賺:
大立光(3008)W底@量化操盤手

在技術分析中,W底屬於典型的「反轉向上」型態,本次的檢驗結果也支持這個論點。

以W底做為買進訊號,能夠順利捕捉到股價反轉上漲波段,交易結果呈現大賺小賠,而且勝率不低。